PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNSX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNSX с JIJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCNSX (Fidelity Series Canada Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FCNSX returned 11.31%/yr vs 10.68%/yr for JIJIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNSX charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNSX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.

FCNSX

1 день
-1.21%
1 месяц
1.19%
С начала года
7.59%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.56%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNSX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		7.59%28.56%9.88%15.95%-6.88%28.62%4.47%10.12%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between FCNSX and JIJIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.66

The correlation between FCNSX and JIJIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Canada Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с QUALFCNSX с FBALXFCNSX с XLGFCNSX с VDY.TOFCNSX с FEQIXFCNSX с TCON.TO
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX

Доходность на риск

FCNSX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNSX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNSXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.69

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.34

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.44

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

9.58

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNSX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIJIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNSX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNSXJIJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и JIJIX

Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNSXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-41.80%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-16.01%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-18.04%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-41.80%

+20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.25%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-11.42%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.08%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и JIJIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) составляет 2.91%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что FCNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNSXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

9.86%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

20.56%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

23.22%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

20.48%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

22.10%

-3.55%

Сравнение комиссий FCNSX и JIJIX

FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и JIJIX

Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.91%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCNSX and JIJIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to FCNSX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FCNSX dropped -41.47% vs JIJIX's -41.80%.

JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNSX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор