PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FFIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FFIX.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO).

FCMO.NEO и FFIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FFIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FFIX.NEO

2026 (YTD)2025
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%13.06%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью -1.00%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с FCID.TO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FFIX.NEO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.

FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FFIX.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFFIX.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FFIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFFIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.31

+1.33

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FFIX.NEO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FFIX.NEO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FFIX.NEO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FFIX.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFFIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-3.63%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-3.14%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.12%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FFIX.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFFIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

4.30%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

4.30%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

4.30%

+16.36%