Сравнение FCMI.TO с FCUV.TO
FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity, while FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index. FCMI.TO is actively managed, while FCUV.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCMI.TO returned 8.04%/yr vs 21.01%/yr for FCUV.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FCMI.TO charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCMI.TO и FCUV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMI.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 17.25%.
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
FCUV.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCMI.TO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 5.49% | -5.32% | 15.26% | 13.07% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 17.25% | 14.83% | 35.81% | 19.99% | 2.58% | 38.13% | 13.42% |
Correlation
The correlation between FCMI.TO and FCUV.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMI.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
FCMI.TO
FCUV.TO
Сравнение FCMI.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCMI.TO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 5.12 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 17.15 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCMI.TO и FCUV.TO
Максимальная просадка FCMI.TO за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMI.TO и FCUV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMI.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -16.47% | -47.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -6.70% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -16.47% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -16.47% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.96% | -2.06% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -2.50% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.99% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMI.TO и FCUV.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FCMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMI.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 4.67% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 11.18% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 14.97% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 15.36% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 14.84% | +7.36% |
Сравнение комиссий FCMI.TO и FCUV.TO
FCMI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMI.TO и FCUV.TO
Дивидендная доходность FCMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FCUV.TO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.88% | 1.14% | 1.03% | 1.43% | 2.71% | 1.10% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
FCMI.TO and FCUV.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.
FCMI.TO is categorized as Canada Equities, while FCUV.TO is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for FCMI.TO and 0.38% for FCUV.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCMI.TO и FCUV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор