Сравнение FCLO с RBUF
FCLO (Fidelity CLO ETF) and RBUF (Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while RBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for RBUF.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и RBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBUF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 6.85%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и RBUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.24% |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.16% |
Correlation
The correlation between FCLO and RBUF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. RBUF — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBUF
Сравнение FCLO c RBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | RBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и RBUF
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки RBUF в -11.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и RBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | RBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -11.36% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.23% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -1.27% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и RBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | RBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 6.07% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 8.51% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 8.51% | -7.22% |
Сравнение комиссий FCLO и RBUF
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и RBUF
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как RBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.04% |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and RBUF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for RBUF.
FCLO has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for RBUF.
FCLO is categorized as CLO, while RBUF is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.79% for RBUF.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и RBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор