PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIV.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

FCIV.TO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.05%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.19%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 1.19%.

FCIV.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-2.93%
С начала года
10.05%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.28%
3 года*
21.15%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.29%
3 года*
21.79%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий FCIV.TO и FCUV.TO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCIV.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOFCUV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.81

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.20

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.42

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

5.06

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.81

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.41

-0.41

Корреляция

Корреляция между FCIV.TO и FCUV.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и FCUV.TO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FCUV.TO в 1.04%

TTM202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.89%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.04%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIV.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-16.47%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.90%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-16.47%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.77%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.58%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.34%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и FCUV.TO

Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIV.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.76%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.30%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

19.10%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.00%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.72%

+0.87%