PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIV.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).

FCIV.TO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.96%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		6.71%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у FCIL.NEO с доходностью 6.71%.

FCIV.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.96%
6 месяцев
13.21%
1 год
31.67%
3 года*
21.49%
5 лет*
15.24%
10 лет*
—

FCIL.NEO

1 день
1.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.46%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с FCCD.TO

Сравнение комиссий FCIV.TO и FCIL.NEO

И FCIV.TO, и FCIL.NEO имеют комиссию равную 0.45%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF

Доходность на риск

FCIV.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOFCIL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.09

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.60

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.86

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

5.05

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FCIL.NEO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.09

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.56

+0.45

Корреляция

Корреляция между FCIV.TO и FCIL.NEO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.87%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и FCIL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIV.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-20.28%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.17%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-20.28%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.88%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.53%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.37%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и FCIL.NEO

Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеют волатильность 6.38% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIV.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.18%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.57%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.03%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

12.80%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

13.65%

+1.94%