Сравнение FCIQ.TO с VIU.TO
FCIQ.TO (Fidelity International High Quality ETF) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both International Equity funds. FCIQ.TO is actively managed, while VIU.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCIQ.TO returned 6.70%/yr vs 11.58%/yr for VIU.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCIQ.TO и VIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIQ.TO показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 15.58%.
FCIQ.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
VIU.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам FCIQ.TO и VIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 12.25% | 11.87% | 11.21% | 17.76% | -16.23% | 5.22% | 25.89% | 18.15% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 15.58% | 28.36% | 10.73% | 15.67% | -10.63% | 9.76% | 7.57% | 13.51% |
Correlation
The correlation between FCIQ.TO and VIU.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between FCIQ.TO and VIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIQ.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск
FCIQ.TO
VIU.TO
Сравнение FCIQ.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCIQ.TO | VIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.57 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 10.03 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCIQ.TO и VIU.TO
Максимальная просадка FCIQ.TO за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIQ.TO и VIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIQ.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -29.15% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -11.74% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -14.26% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.88% | -25.34% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -4.61% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -5.29% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIQ.TO и VIU.TO
Текущая волатильность для Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FCIQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIQ.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.69% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 15.06% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 16.88% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.29% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.02% | +1.54% |
Сравнение комиссий FCIQ.TO и VIU.TO
FCIQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIQ.TO и VIU.TO
Дивидендная доходность FCIQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VIU.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 1.18% | 1.59% | 1.64% | 1.94% | 2.54% | 1.56% | 0.54% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.29% | 2.48% | 2.56% | 2.66% | 2.76% | 2.38% | 1.98% | 2.68% | 2.76% | 2.13% | 1.72% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FCIQ.TO and VIU.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for FCIQ.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FCIQ.TO and 0.23% for VIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCIQ.TO и VIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор