PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

FCIN.NEO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и XEF.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий FCIN.NEO и XEF.TO

XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.86

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.91

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.22

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.68

+0.80

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и XEF.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и XEF.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и XEF.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-28.51%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.28%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-5.37%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.64%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.98%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и XEF.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) составляет 6.67%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.13%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.49%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

16.46%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.38%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

14.76%

-0.89%