PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с DRFG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIN.NEO с DRFG.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) and DRFG.TO (Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCIN.NEO returned 26.19% vs 29.11% for DRFG.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и DRFG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCIN.NEO показывает доходность 13.91%, а DRFG.TO немного ниже – 13.90%.

FCIN.NEO

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
7.34%
С начала года
13.91%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRFG.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
10.30%
С начала года
13.90%
1 год
29.11%
3 года*
23.18%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и DRFG.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		13.91%27.93%11.47%
DRFG.TO
Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF		13.90%24.31%22.28%

Correlation

The correlation between FCIN.NEO and DRFG.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г.

0.46

The correlation between FCIN.NEO and DRFG.TO shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FCIV.TO
Часто сравнивают с DRFG.TO:
DRFG.TO с DANC.TODRFG.TO с DCG.TODRFG.TO с DCS.TODRFG.TO с DRFD.TODRFG.TO с DRFE.TODRFG.TO с DRFU.TODRFG.TO с DRMC.TO

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. DRFG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DRFG.TO
Ранг доходности на риск DRFG.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFG.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFG.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFG.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFG.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c DRFG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCIN.NEODRFG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.25

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.14

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.48

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

13.73

-3.14

FCIN.NEO vs. DRFG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRFG.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и DRFG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и DRFG.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки DRFG.TO в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и DRFG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIN.NEODRFG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-27.73%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.40%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.91%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.62%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.13%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и DRFG.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIN.NEODRFG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.31%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.85%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.99%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

12.73%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

14.24%

+0.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и DRFG.TO

Дивидендная доходность FCIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DRFG.TO в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRFG.TO
Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF		1.57%2.14%1.40%1.49%1.58%1.37%1.59%1.68%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.12%1.28%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCIN.NEO and DRFG.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Fidelity and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIN.NEO и DRFG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор