Сравнение FCIM.NEO с FFIX.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO).
FCIM.NEO и FFIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и FFIX.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и FFIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 10.28% | 15.37% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | -1.00% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью -1.00%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
FFIX.NEO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIM.NEO и FFIX.NEO
FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
FFIX.NEO
Сравнение FCIM.NEO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | FFIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.31 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FCIM.NEO и FFIX.NEO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и FFIX.NEO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.44% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и FFIX.NEO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и FFIX.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -3.63% | -64.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -3.14% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -1.12% | -51.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и FFIX.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 4.30% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 4.30% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 4.30% | +28.00% |