PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCID.TO с XHD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

FCID.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCID.TO и XHD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		7.53%30.48%9.16%15.21%4.07%14.85%-12.90%5.84%-2.48%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		11.42%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-7.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 11.42%.

FCID.TO

1 день
2.68%
1 месяц
-2.49%
С начала года
7.53%
6 месяцев
12.95%
1 год
25.97%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
11.42%
6 месяцев
5.45%
1 год
7.00%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.47%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с XDIV.TOFCID.TO с FCGI.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий FCID.TO и XHD.TO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XHD.TO в 0.33%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FCID.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.50

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.73

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.76

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

2.63

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.50

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.58

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между FCID.TO и XHD.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности XHD.TO в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.29%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.37%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и XHD.TO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCID.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-38.71%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-10.47%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-16.38%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.87%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.94%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и XHD.TO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCID.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.08%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.81%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

14.03%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.97%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.50%

+1.30%