PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с XDUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCID.TO с XDUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).

FCID.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и XDUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCID.TO и XDUH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		8.65%30.48%9.16%15.21%4.07%14.85%-12.90%5.84%-2.48%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%-2.08%21.38%-9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у XDUH.TO с доходностью 4.06%.

FCID.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.98%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с XDIV.TOFCID.TO с FCGI.TO
Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий FCID.TO и XDUH.TO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FCID.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOXDUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.55

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.88

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.80

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

3.37

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. XDUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа XDUH.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и XDUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOXDUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.55

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.49

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между FCID.TO и XDUH.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и XDUH.TO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности XDUH.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.25%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и XDUH.TO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и XDUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCID.TOXDUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-34.91%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.32%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-17.40%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.13%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.60%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.74%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и XDUH.TO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCID.TOXDUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.71%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

7.73%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.44%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

13.33%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.66%

+0.14%