Сравнение FCID.TO с BLOV.TO
FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) and BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) are both Dividend funds. FCID.TO is passively managed, while BLOV.TO is actively managed. Over the past 5 years, FCID.TO returned 14.13%/yr vs 8.17%/yr for BLOV.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCID.TO и BLOV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCID.TO показывает доходность 13.41%, а BLOV.TO немного ниже – 13.33%.
FCID.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
BLOV.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCID.TO и BLOV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 13.41% | 29.43% | 8.48% | 15.21% | 4.07% | 14.74% | 16.77% |
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 13.33% | 14.08% | 11.35% | -1.53% | -6.53% | 21.12% | 8.97% |
Correlation
The correlation between FCID.TO and BLOV.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCID.TO vs. BLOV.TO — Ранг доходности на риск
FCID.TO
BLOV.TO
Сравнение FCID.TO c BLOV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCID.TO | BLOV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.91 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 13.07 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCID.TO и BLOV.TO
Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки BLOV.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и BLOV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCID.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -46.98% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -5.23% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -41.86% | +26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -46.98% | +27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.47% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.48% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.56% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCID.TO и BLOV.TO
Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) составляет 2.93%, в то время как у Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCID.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.85% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 7.78% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 9.18% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 33.19% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 30.16% | -13.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCID.TO и BLOV.TO
Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BLOV.TO в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.71% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 3.83% | 2.89% | 3.53% | 4.49% | 5.08% | 3.20% | 3.78% | 3.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
FCID.TO and BLOV.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для FCID.TO и BLOV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор