PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFMX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFMX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FCFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFMX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		-3.29%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCFMX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

FCFMX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.99%
3 года*
18.28%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Total Market Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FXAIXFCFMX с FSELXFCFMX с VOOFCFMX с FNILX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FCFMX и GQEIX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCFMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFMXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.33

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.53

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.48

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

1.22

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFMXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCFMX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и GQEIX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.46%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и GQEIX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFMXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-28.48%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.34%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-20.44%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.54%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.69%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.41%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и GQEIX

Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FCFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFMXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.98%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.43%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

12.47%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

15.89%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.88%

+1.69%