PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCV.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

FCCV.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		7.01%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%20.55%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FCCV.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.20%.

FCCV.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.01%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
17.58%
10 лет*
—

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий FCCV.TO и TCLV.TO

FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

FCCV.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.83

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.61

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.76

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

12.86

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа TCLV.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.83

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между FCCV.TO и TCLV.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и TCLV.TO

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TCLV.TO в 1.91%

TTM202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.72%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что больше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCV.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-15.27%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-6.37%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-15.27%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.52%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.13%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.36%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и TCLV.TO

Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCV.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.66%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

6.27%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

9.47%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

9.56%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

9.80%

+5.02%