PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCQ.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCCQ.TO (Fidelity Canadian High Quality ETF) and FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FCCQ.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Quality Index, while FCIL.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCQ.TO returned 13.37%/yr vs 8.40%/yr for FCIL.NEO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FCCQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FCIL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у FCIL.NEO с доходностью 4.76%.

FCCQ.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.83%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—

FCIL.NEO

1 день
0.38%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.76%
6 месяцев
5.03%
1 год
10.07%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		6.62%31.01%21.58%11.02%-7.52%22.24%2.30%10.49%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		4.76%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%10.67%

Correlation

The correlation between FCCQ.TO and FCIL.NEO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г.

0.24

The correlation between FCCQ.TO and FCIL.NEO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с HCA.TO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с FCCD.TOFCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с RIDH.TO

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCQ.TOFCIL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.70

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.06

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.10

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

2.70

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCQ.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FCIL.NEO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCQ.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.70

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.65

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и FCIL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCQ.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-20.28%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.17%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-9.17%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-20.28%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.63%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.53%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.74%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и FCIL.NEO

Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.59%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.73%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.46%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

12.90%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

13.61%

+2.44%

Сравнение комиссий FCCQ.TO и FCIL.NEO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.47%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%

Часто задаваемые вопросы

FCCQ.TO and FCIL.NEO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FCIL.NEO.

FCCQ.TO is categorized as Canada Equities, while FCIL.NEO is Foreign Large Cap Equities. FCCQ.TO tracks Fidelity Canada Canadian High Quality Index, while FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.35% for FCCQ.TO and 0.45% for FCIL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCQ.TO и FCIL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор