PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с TTP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

FCCM.NEO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и TTP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и TTP.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.28

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.88

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.23

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

14.40

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTP.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.85

-0.95

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и TTP.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и TTP.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и TTP.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-37.03%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.99%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-16.44%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-4.46%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-3.38%

-49.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.47%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и TTP.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.77%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.03%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

15.40%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.13%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

14.82%

+15.71%