PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с FCCQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с FCCQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO).

FCCM.NEO и FCCQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCCQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и FCCQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и FCCQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		3.83%31.01%21.58%11.02%-7.52%22.24%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у FCCQ.TO с доходностью 3.83%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

FCCQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.12%
1 год
34.34%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Fidelity Canadian High Quality ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с HEWB.TOFCCQ.TO с HCA.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и FCCQ.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FCCQ.TO в 0.35%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. FCCQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c FCCQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOFCCQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.08

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.63

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.05

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

12.75

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. FCCQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCQ.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и FCCQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOFCCQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.80

-0.89

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и FCCQ.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и FCCQ.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FCCQ.TO в 1.51%

TTM2025202420232022202120202019
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.51%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и FCCQ.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки FCCQ.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и FCCQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOFCCQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-35.31%

-31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.59%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-17.97%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-5.24%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-4.01%

-49.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.78%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и FCCQ.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOFCCQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.43%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.52%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

16.63%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

13.55%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

16.09%

+14.44%