PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCD.TO с CUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCD.TO с CUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).

FCCD.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCD.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCD.TO и CUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCD.TO и CUD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		8.44%25.05%16.92%3.35%-4.04%29.46%-8.44%20.71%-8.21%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		3.87%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%-2.58%21.16%-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCCD.TO показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у CUD.TO с доходностью 3.87%.

FCCD.TO

1 день
1.80%
1 месяц
-1.40%
С начала года
8.44%
6 месяцев
12.89%
1 год
30.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

CUD.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.87%
6 месяцев
-0.08%
1 год
2.28%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCCD.TO:
FCCD.TO с VDY.TOFCCD.TO с XDIV.TOFCCD.TO с ZDV.TOFCCD.TO с FCCM.NEOFCCD.TO с XDV.TOFCCD.TO с FCIL.NEOFCCD.TO с SDIV
Часто сравнивают с CUD.TO:
CUD.TO с CDZ.TOCUD.TO с XHU.TOCUD.TO с DGROCUD.TO с CYH.TOCUD.TO с SCHDCUD.TO с ^GSPCCUD.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий FCCD.TO и CUD.TO

FCCD.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CUD.TO в 0.66%.

CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

Доходность на риск

FCCD.TO vs. CUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCD.TO
Ранг доходности на риск FCCD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCD.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCD.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCD.TOCUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.14

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

0.31

+3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.05

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

0.35

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.33

1.35

+15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCD.TO vs. CUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCD.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CUD.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCD.TO и CUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCD.TOCUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.14

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.19

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCCD.TO и CUD.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCD.TO и CUD.TO

Дивидендная доходность FCCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CUD.TO в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		2.80%3.56%4.27%4.65%4.01%3.02%4.74%3.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		1.99%1.99%1.76%1.96%1.84%1.98%2.05%1.65%2.05%1.44%1.76%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FCCD.TO и CUD.TO

Максимальная просадка FCCD.TO за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCD.TO и CUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCD.TOCUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-38.36%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.62%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-18.06%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-6.15%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-4.08%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.81%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCD.TO и CUD.TO

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FCCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCD.TOCUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.25%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.22%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

15.89%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

14.71%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.20%

+0.06%