Сравнение FCBR.L с SHLD.L
FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - FCBR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCBR.L returned 14.07%/yr vs 9.59%/yr for SHLD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FCBR.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности FCBR.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCBR.L торгуется в GBp, в то время как SHLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCBR.L показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у SHLD.L с доходностью 16.73%.
FCBR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBR.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 28.70% | -0.06% | 20.93% | 33.00% | -18.86% | 21.41% | 10,352.50% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.73% | 3.57% | 18.59% | 27.22% | -20.68% | 17.61% | 20.70% |
Correlation
The correlation between FCBR.L and SHLD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.84 |
The correlation between FCBR.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBR.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
FCBR.L
SHLD.L
Сравнение FCBR.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCBR.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 3.64 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCBR.L и SHLD.L
Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, примерно равная максимальной просадке SHLD.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBR.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.10% | -27.24% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -12.66% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -24.26% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -27.24% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -5.27% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.84% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 5.90% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBR.L и SHLD.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что FCBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBR.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.09% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 17.91% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 21.43% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 20.33% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,256.27% | 20.35% | +3,235.92% |
Сравнение комиссий FCBR.L и SHLD.L
FCBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBR.L и SHLD.L
FCBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCBR.L and SHLD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FCBR.L.
FCBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FCBR.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для FCBR.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор