Сравнение FCBR.L с CIBR.L
FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds from First Trust tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCBR.L returned 15.80%/yr vs 15.81%/yr for CIBR.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCBR.L и CIBR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCBR.L торгуется в GBp, в то время как CIBR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCBR.L показывает доходность 25.54%, а CIBR.L немного ниже – 25.49%.
FCBR.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 31.92%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- —
CIBR.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 31.98%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBR.L и CIBR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.54% | -0.06% | 20.93% | 33.00% | -18.86% | 21.41% | 24.19% |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.49% | -0.09% | 21.03% | 33.79% | -18.91% | 20.71% | 24.43% |
Correlation
The correlation between FCBR.L and CIBR.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between FCBR.L and CIBR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FCBR.L и CIBR.L
Секторы
FCBR.L
CIBR.L
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FCBR.L
CIBR.L
Коммуникационные услуги
FCBR.L
CIBR.L
Промышленность
FCBR.L
CIBR.L
Сырьевые материалы
FCBR.L
-
CIBR.L
-
Потребительский циклический сектор
FCBR.L
-
CIBR.L
-
Потребительский защитный сектор
FCBR.L
-
CIBR.L
-
Энергетика
FCBR.L
-
CIBR.L
-
Финансовые услуги
FCBR.L
-
CIBR.L
-
Здравоохранение
FCBR.L
-
CIBR.L
-
Недвижимость
FCBR.L
-
CIBR.L
-
Коммунальные услуги
FCBR.L
-
CIBR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBR.L vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск
FCBR.L
CIBR.L
Сравнение FCBR.L c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBR.L | CIBR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.11 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBR.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FCBR.L и CIBR.L
Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, примерно равная максимальной просадке CIBR.L в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и CIBR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBR.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.10% | -26.65% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -24.29% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -25.48% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -26.65% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.08% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -9.33% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 10.68% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBR.L и CIBR.L
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) составляет 11.50%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что FCBR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBR.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 12.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 22.58% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 25.58% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 23.70% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.78% | -0.96% |
Сравнение комиссий FCBR.L и CIBR.L
И FCBR.L, и CIBR.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBR.L и CIBR.L
Ни FCBR.L, ни CIBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FCBR.L and CIBR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCBR.L and CIBR.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для FCBR.L и CIBR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор