PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCADX с CIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCADX с CIGIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FCADX (Fidelity Advisor International Discovery Fund Class C) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FCADX returned 8.63%/yr vs 10.30%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FCADX charges 2.14%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.

Доходность

Сравнение доходности FCADX и CIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class C (FCADX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCADX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции FCADX уступали акциям CIGIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.30% соответственно.

FCADX

1 день
-1.45%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
11.59%
С начала года
11.59%
1 год
19.56%
3 года*
16.48%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.63%

CIGIX

1 день
-2.17%
1 месяц
-3.76%
6 месяцев
29.49%
С начала года
29.49%
1 год
38.52%
3 года*
23.52%
5 лет*
4.16%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCADX и CIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class C		11.59%26.30%9.79%12.92%-25.66%9.85%20.04%26.11%-18.09%30.24%
CIGIX
Calamos International Growth Fund		29.49%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-20.93%39.54%

Correlation

The correlation between FCADX and CIGIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between FCADX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class C

Calamos International Growth Fund

Часто сравнивают с FCADX:
FCADX с FXAIXFCADX с FAOIXFCADX с FAERXFCADX с FAOCXFCADX с RWIIXFCADX с APHIXFCADX с DFWVX
Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CPLIXCIGIX с CHYCIGIX с CIGEXCIGIX с CMNIXCIGIX с CIHEX

Доходность на риск

FCADX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCADX
Ранг доходности на риск FCADX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCADX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCADX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCADX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCADX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCADX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCADX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class C (FCADX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCADXCIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.05

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.44

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

8.56

-3.05

FCADX vs. CIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCADX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIGIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCADX и CIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCADX и CIGIX

Максимальная просадка FCADX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCADX и CIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCADXCIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-64.46%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-15.88%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-19.38%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-50.15%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-50.15%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-6.39%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-15.25%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.52%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCADX и CIGIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class C (FCADX) составляет 7.33%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что FCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCADXCIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

13.66%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

23.55%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

26.10%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

21.85%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

20.23%

-3.40%

Сравнение комиссий FCADX и CIGIX

FCADX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCADX и CIGIX

Дивидендная доходность FCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности CIGIX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.41%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
FCADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class C		5.54%6.18%1.85%0.76%0.00%9.99%3.27%1.03%2.54%4.08%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FCADX and CIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIGIX has higher volatility (13.66%) compared to FCADX (7.33%). In terms of maximum drawdown, FCADX dropped -61.04% vs CIGIX's -64.46%.

CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCADX и CIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор