PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTU.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTU.L с SBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, FBTU.L returned 6.94%/yr vs 4.66%/yr for SBIO.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FBTU.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у SBIO.L с доходностью 4.34%.

FBTU.L

1 день
4.34%
1 месяц
9.71%
С начала года
8.73%
6 месяцев
6.95%
1 год
38.25%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.34%
6 месяцев
2.82%
1 год
41.33%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTU.L и SBIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		8.73%25.95%4.74%3.91%-5.96%-3.77%3.88%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%16.28%

Correlation

The correlation between FBTU.L and SBIO.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between FBTU.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBTU.L и SBIO.L

Секторы
FBTU.L
SBIO.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBTU.L
100.0%
SBIO.L
100.0%

Сырьевые материалы

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Коммуникационные услуги

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Потребительский циклический сектор

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Потребительский защитный сектор

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Энергетика

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Финансовые услуги

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Промышленность

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Недвижимость

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Технологии

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Коммунальные услуги

FBTU.L

-

SBIO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с LFSCFBTU.L с GLD
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Доходность на риск

FBTU.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTU.LSBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.09

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.01

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

5.38

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

16.56

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTU.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и SBIO.L

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и SBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTU.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-39.44%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-7.64%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-26.88%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-38.33%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-16.83%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.49%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и SBIO.L

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTU.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.55%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

15.27%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

19.67%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

21.21%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.23%

-0.85%

Сравнение комиссий FBTU.L и SBIO.L

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и SBIO.L

Ни FBTU.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FBTU.L and SBIO.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FBTU.L.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FBTU.L and 0.40% for SBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTU.L и SBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор