Сравнение FBTIX с FHCCX
FBTIX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBTIX returned 10.96%/yr vs 5.47%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBTIX charges 0.73%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.
Доходность
Сравнение доходности FBTIX и FHCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTIX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FBTIX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 10.96% против 5.47% соответственно.
FBTIX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 10.96%
FHCCX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -21.91%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам FBTIX и FHCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTIX Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class | 0.70% | 39.91% | 5.63% | 11.02% | -7.74% | -2.86% | 32.53% | 26.11% | -3.61% | 26.15% |
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | -4.78% | -5.49% | 3.20% | 3.02% | -13.72% | 10.43% | 20.15% | 26.96% | 6.37% | 23.12% |
Correlation
The correlation between FBTIX and FHCCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г. | 0.83 |
The correlation between FBTIX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTIX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск
FBTIX
FHCCX
Сравнение FBTIX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTIX | FHCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.18 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | -0.33 | +15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTIX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.20 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FBTIX и FHCCX
Максимальная просадка FBTIX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTIX и FHCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTIX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -45.28% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -27.25% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -27.25% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -29.67% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -29.67% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -23.20% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -10.20% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 14.33% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTIX и FHCCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTIX | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.99% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 22.62% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 23.65% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 19.54% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 19.57% | +4.84% |
Сравнение комиссий FBTIX и FHCCX
FBTIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTIX и FHCCX
Дивидендная доходность FBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTIX Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class | 1.38% | 1.39% | 5.69% | 1.36% | 0.00% | 18.74% | 8.01% | 6.44% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 5.23% |
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | 0.00% | 0.00% | 17.59% | 0.00% | 0.00% | 8.32% | 6.85% | 0.41% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 7.84% |
Часто задаваемые вопросы
FBTIX and FHCCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTIX has higher volatility (6.87%) compared to FHCCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FBTIX dropped -63.45% vs FHCCX's -45.28%.
FBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTIX и FHCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор