PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTCX с PHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTCX с PHSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTCX returned 9.14%/yr vs 8.62%/yr for PHSTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTCX charges 1.75%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.

Доходность

Сравнение доходности FBTCX и PHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTCX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PHSTX с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции FBTCX превзошли акции PHSTX по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.62% соответственно.

FBTCX

1 день
1.44%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-3.62%
1 год
45.79%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.14%

PHSTX

1 день
0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.15%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTCX и PHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		0.28%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.80%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%

Correlation

The correlation between FBTCX and PHSTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.78

The correlation between FBTCX and PHSTX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Putnam Global Health Care Fund

Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с VOO
Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FSHCXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV

Доходность на риск

FBTCX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTCX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCXPHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.98

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.54

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

1.42

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

3.55

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTCX vs. PHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTCX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PHSTX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTCX и PHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCXPHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.98

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FBTCX и PHSTX

Максимальная просадка FBTCX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTCX и PHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCXPHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-45.51%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.71%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-20.71%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-20.71%

-16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-25.51%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-7.78%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-9.92%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.89%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTCX и PHSTX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FBTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCXPHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.06%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

10.03%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

14.12%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

14.41%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

15.77%

+8.72%

Сравнение комиссий FBTCX и PHSTX

FBTCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PHSTX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTCX и PHSTX

Дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PHSTX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.68%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.86%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%

Часто задаваемые вопросы

FBTCX and PHSTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTCX has higher volatility (6.87%) compared to PHSTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, FBTCX dropped -64.04% vs PHSTX's -45.51%.

FBTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTCX и PHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор