PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTCX с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTCX с FHCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBTCX returned 9.14%/yr vs 5.47%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBTCX charges 1.75%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности FBTCX и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTCX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FBTCX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.47% соответственно.

FBTCX

1 день
1.44%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-3.62%
1 год
45.79%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.14%

FHCCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-21.91%
1 год
-4.67%
3 года*
-2.31%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTCX и FHCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		0.28%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-4.78%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%

Correlation

The correlation between FBTCX and FHCCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.83

The correlation between FBTCX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с VOO
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX

Доходность на риск

FBTCX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTCX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCXFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.20

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.10

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

-0.18

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

-0.33

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTCX vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTCX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTCX и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCXFHCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.20

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FBTCX и FHCCX

Максимальная просадка FBTCX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTCX и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCXFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-45.28%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-27.25%

+18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-27.25%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-29.67%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-29.67%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-23.20%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-10.20%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

14.33%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTCX и FHCCX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FBTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCXFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.99%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

22.62%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

23.65%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

19.54%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

19.57%

+4.92%

Сравнение комиссий FBTCX и FHCCX

FBTCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTCX и FHCCX

Дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.68%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

FBTCX and FHCCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTCX has higher volatility (6.87%) compared to FHCCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FBTCX dropped -64.04% vs FHCCX's -45.28%.

FBTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTCX и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор