PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT.L с FKU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT.L с FKU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) and FKU.L (First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FBT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while FKU.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, FBT.L returned 8.24%/yr vs 9.13%/yr for FKU.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FBT.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for FKU.L.

Доходность

Сравнение доходности FBT.L и FKU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT.L показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у FKU.L с доходностью 8.52%.

FBT.L

1 день
2.50%
1 месяц
16.85%
С начала года
18.92%
6 месяцев
15.90%
1 год
57.02%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

FKU.L

1 день
0.57%
1 месяц
1.80%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
24.45%
3 года*
20.48%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT.L и FKU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		18.92%17.28%6.52%-1.81%5.32%-2.57%7,473.50%
FKU.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc		8.52%27.64%10.44%14.03%-13.95%20.41%27.67%

Correlation

The correlation between FBT.L and FKU.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FBT.L и FKU.L

Секторы
FBT.L
FKU.L

Здравоохранение

100.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

18.3%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

28.7%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

FBT.L
100.0%
FKU.L
5.3%

Сырьевые материалы

FBT.L

-

FKU.L
18.3%

Коммуникационные услуги

FBT.L

-

FKU.L
7.0%

Потребительский циклический сектор

FBT.L

-

FKU.L
12.6%

Потребительский защитный сектор

FBT.L

-

FKU.L
6.4%

Энергетика

FBT.L

-

FKU.L
3.6%

Финансовые услуги

FBT.L

-

FKU.L
28.7%

Промышленность

FBT.L

-

FKU.L
11.7%

Недвижимость

FBT.L

-

FKU.L
4.0%

Технологии

FBT.L

-

FKU.L

-

Коммунальные услуги

FBT.L

-

FKU.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с EMXC
Часто сравнивают с FKU.L:
FKU.L с FDN.LFKU.L с CIBR.LFKU.L с FPX.LFKU.L с MVED.LFKU.L с EUHD.LFKU.L с BLOK.LFKU.L с PRIE.L

Доходность на риск

FBT.L vs. FKU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FKU.L
Ранг доходности на риск FKU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT.L c FKU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBT.LFKU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.79

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.49

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.08

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

6.95

+4.20

FBT.L vs. FKU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FKU.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT.L и FKU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBT.L и FKU.L

Максимальная просадка FBT.L за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки FKU.L в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT.L и FKU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBT.LFKU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-45.62%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-11.73%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-13.11%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-27.04%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.67%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.51%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT.L и FKU.L

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBT.LFKU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

3.96%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

11.59%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

13.62%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

15.12%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,225.38%

17.58%

+3,207.80%

Сравнение комиссий FBT.L и FKU.L

FBT.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FKU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT.L и FKU.L

Ни FBT.L, ни FKU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FBT.L and FKU.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBT.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBT.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FKU.L.

FBT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while FKU.L is Europe Equities. FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while FKU.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.60% for FBT.L and 0.65% for FKU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT.L и FKU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор