Сравнение FBT.L с CAPS.L
FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) and CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FBT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FBT.L returned 8.09%/yr vs 6.53%/yr for CAPS.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBT.L и CAPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBT.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 0.71%.
FBT.L
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBT.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 8.97% | 17.24% | 7.13% | -0.99% | 3.88% | 5.42% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Correlation
The correlation between FBT.L and CAPS.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
FBT.L
CAPS.L
Сравнение FBT.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.47 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 1.33 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.43 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FBT.L и CAPS.L
Максимальная просадка FBT.L за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT.L и CAPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -22.86% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -8.95% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -22.86% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -22.86% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.42% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -10.21% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 3.16% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT.L и CAPS.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.90% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 7.20% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 9.83% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.28% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 19.27% | +4.67% |
Сравнение комиссий FBT.L и CAPS.L
И FBT.L, и CAPS.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT.L и CAPS.L
Ни FBT.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBT.L and CAPS.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBT.L and CAPS.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
FBT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CAPS.L is Large Cap Blend Equities. FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD.
Подберите оптимальное распределение для FBT.L и CAPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор