Сравнение FBT.L с BTEE.L
FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from First Trust and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FBT.L returned 8.09%/yr vs 5.84%/yr for BTEE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.
Доходность
Сравнение доходности FBT.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBT.L торгуется в GBp, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FBT.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у BTEE.L с доходностью 5.01%.
FBT.L
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 42.82%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBT.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 8.97% | 17.24% | 7.13% | -0.99% | 3.88% | -2.57% | -2.54% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 5.01% | 23.36% | 0.03% | 0.55% | -1.41% | 0.37% | 10.12% |
Correlation
The correlation between FBT.L and BTEE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.61 |
Over the past year, FBT.L and BTEE.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов FBT.L и BTEE.L
Секторы
FBT.L
BTEE.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FBT.L
BTEE.L
Сырьевые материалы
FBT.L
-
BTEE.L
-
Коммуникационные услуги
FBT.L
-
BTEE.L
-
Потребительский циклический сектор
FBT.L
-
BTEE.L
-
Потребительский защитный сектор
FBT.L
-
BTEE.L
-
Энергетика
FBT.L
-
BTEE.L
-
Финансовые услуги
FBT.L
-
BTEE.L
-
Промышленность
FBT.L
-
BTEE.L
-
Недвижимость
FBT.L
-
BTEE.L
-
Технологии
FBT.L
-
BTEE.L
-
Коммунальные услуги
FBT.L
-
BTEE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
FBT.L
BTEE.L
Сравнение FBT.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 6.09 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 17.42 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.17 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FBT.L и BTEE.L
Максимальная просадка FBT.L за все время составила -30.39%, примерно равная максимальной просадке BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -30.88% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -7.00% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -26.47% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -30.88% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.76% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -10.12% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.45% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT.L и BTEE.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеют волатильность 7.05% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.01% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 15.10% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 19.60% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.72% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 22.42% | +1.52% |
Сравнение комиссий FBT.L и BTEE.L
FBT.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT.L и BTEE.L
FBT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBT.L and BTEE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.
Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FBT.L and 0.35% for BTEE.L.
Подберите оптимальное распределение для FBT.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор