PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNIX с FSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBNIX с FSRIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FBNIX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I) and FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBNIX returned 2.21%/yr vs 3.12%/yr for FSRIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FBNIX charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for FSRIX.

Доходность

Сравнение доходности FBNIX и FSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I (FBNIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBNIX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FSRIX с доходностью 3.51%.

FBNIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.77%
1 год
3.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

FSRIX

1 день
0.31%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
3.51%
С начала года
3.51%
1 год
8.10%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBNIX и FSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNIX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I		0.77%5.36%4.85%4.91%-3.90%-0.97%3.76%4.15%1.15%1.10%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		3.51%8.97%5.97%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-2.70%8.08%

Correlation

The correlation between FBNIX and FSRIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г.

0.50

The correlation between FBNIX and FSRIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с FBNIX:
FBNIX с FSELXFBNIX с FXNAXFBNIX с FNILXFBNIX с FNSOXFBNIX с FCNTXFBNIX с FCNVXFBNIX с FBGRX
Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с FIWGXFSRIX с VFIDXFSRIX с FADMXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с MRBIXFSRIX с VFSUX

Доходность на риск

FBNIX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNIX
Ранг доходности на риск FBNIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNIX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I (FBNIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNIXFSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.20

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.26

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.02

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

13.10

-4.20

FBNIX vs. FSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNIX и FSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBNIX и FSRIX

Максимальная просадка FBNIX за все время составила -6.47%, что меньше максимальной просадки FSRIX в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNIX и FSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNIXFSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.47%

-22.98%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.70%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-4.00%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-15.99%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.68%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.62%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNIX и FSRIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I (FBNIX) составляет 0.54%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNIXFSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.42%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.20%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

3.73%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

4.55%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

4.46%

-2.62%

Сравнение комиссий FBNIX и FSRIX

FBNIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNIX и FSRIX

Дивидендная доходность FBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FSRIX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNIX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I		4.15%4.26%4.00%2.71%0.78%0.99%2.67%2.09%1.72%1.21%0.48%0.00%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.25%4.29%4.11%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%

Часто задаваемые вопросы

FBNIX and FSRIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRIX has higher volatility (1.42%) compared to FBNIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FBNIX dropped -6.47% vs FSRIX's -22.98%.

FSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBNIX и FSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор