Сравнение FBK.MI с AZM.MI
FBK.MI (FinecoBank Banca Fineco SpA) and AZM.MI (Azimut Holding S.p.A) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FBK.MI in Banks - Regional, AZM.MI in Asset Management. Over the past 10 years, FBK.MI returned 16.31%/yr vs 14.62%/yr for AZM.MI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBK.MI и AZM.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBK.MI показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у AZM.MI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции FBK.MI превзошли акции AZM.MI по среднегодовой доходности: 16.31% против 14.62% соответственно.
FBK.MI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.31%
AZM.MI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам FBK.MI и AZM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBK.MI FinecoBank Banca Fineco SpA | -2.24% | 37.50% | 29.28% | -8.92% | 3.77% | 18.89% | 28.93% | 24.90% | 5.89% | 67.51% |
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 3.20% | 59.18% | 5.49% | 20.61% | -9.38% | 45.88% | -10.48% | 144.23% | -32.60% | 6.22% |
Correlation
The correlation between FBK.MI and AZM.MI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between FBK.MI and AZM.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBK.MI vs. AZM.MI — Ранг доходности на риск
FBK.MI
AZM.MI
Сравнение FBK.MI c AZM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK.MI) и Azimut Holding S.p.A (AZM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBK.MI | AZM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.90 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 8.94 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBK.MI | AZM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.61 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FBK.MI и AZM.MI
Максимальная просадка FBK.MI за все время составила -42.83%, что меньше максимальной просадки AZM.MI в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBK.MI и AZM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBK.MI | AZM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.83% | -77.83% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.16% | -14.93% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -24.14% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -44.64% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -55.91% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -2.28% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -23.59% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 4.83% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBK.MI и AZM.MI
Текущая волатильность для FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK.MI) составляет 6.81%, в то время как у Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что FBK.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBK.MI | AZM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 8.42% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 18.13% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 26.82% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 27.06% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 31.14% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBK.MI и AZM.MI
Дивидендная доходность FBK.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности AZM.MI в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 5.75% | 4.90% | 4.23% | 5.50% | 6.21% | 4.05% | 5.63% | 5.64% | 11.07% | 6.26% | 9.46% | 3.38% |
FBK.MI FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.78% | 3.33% | 4.11% | 3.61% | 2.51% | 3.43% | 2.08% | 2.83% | 3.25% | 3.28% | 4.78% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBK.MI и AZM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinecoBank Banca Fineco SpA и Azimut Holding S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBK.MI and AZM.MI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBK.MI и AZM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор