Сравнение FBIIX с PUTIX
FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) and PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) are both mutual funds - FBIIX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Diversified Index (Hedged USD), while PUTIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, FBIIX returned 0.81%/yr vs 3.03%/yr for PUTIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FBIIX charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for PUTIX.
Доходность
Сравнение доходности FBIIX и PUTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью 1.35%.
FBIIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
PUTIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение доходности по годам FBIIX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 1.16% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 1.35% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 2.40% |
Correlation
The correlation between FBIIX and PUTIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between FBIIX and PUTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
FBIIX
PUTIX
Сравнение FBIIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIIX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.70 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.15 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 17.92 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBIIX и PUTIX
Максимальная просадка FBIIX за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIIX и PUTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -9.59% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -1.65% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.78% | -1.96% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -9.52% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.37% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -1.24% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.38% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIIX и PUTIX
Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) имеют волатильность 0.85% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.86% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.03% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 2.52% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.77% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 2.72% | +0.70% |
Сравнение комиссий FBIIX и PUTIX
FBIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PUTIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIIX и PUTIX
Дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности PUTIX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.16% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.68% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
FBIIX and PUTIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUTIX has higher volatility (0.86%) compared to FBIIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, FBIIX dropped -13.79% vs PUTIX's -9.59%.
PUTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIIX и PUTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор