PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIIX с FSQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIIX с FSQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) and FSQIX (Fidelity Sustainable International Equity Fund) are both mutual funds - FBIIX is a Global Bonds fund managed by Fidelity, while FSQIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FBIIX returned 4.12%/yr vs 16.34%/yr for FSQIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FBIIX charges 0.06%/yr vs 1.05%/yr for FSQIX.

Доходность

Сравнение доходности FBIIX и FSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FSQIX с доходностью 11.40%.

FBIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

FSQIX

1 день
0.86%
1 месяц
5.82%
С начала года
11.40%
6 месяцев
13.71%
1 год
25.27%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIIX и FSQIX

2026 (YTD)2025202420232022
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		0.83%2.66%4.64%7.48%-8.36%
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		11.40%26.26%7.85%13.35%-16.42%

Correlation

The correlation between FBIIX and FSQIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.21

The correlation between FBIIX and FSQIX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Bond Index Fund

Fidelity Sustainable International Equity Fund

Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX
Часто сравнивают с FSQIX:
FSQIX с ITOTFSQIX с EPDIXFSQIX с FNILXFSQIX с FSGEXFSQIX с FSOSXFSQIX с FSPSXFSQIX с FSKAX

Доходность на риск

FBIIX vs. FSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSQIX
Ранг доходности на риск FSQIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSQIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSQIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSQIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSQIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSQIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIIX c FSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIIXFSQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.43

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.04

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.85

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

6.95

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIIX vs. FSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FSQIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIIX и FSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIIXFSQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.43

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FBIIX и FSQIX

Максимальная просадка FBIIX за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FSQIX в -27.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIIX и FSQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIIXFSQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-27.85%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-13.26%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.78%

-17.02%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.49%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.53%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIIX и FSQIX

Текущая волатильность для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIIXFSQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

5.52%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

14.05%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

17.17%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

17.52%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

17.52%

-14.10%

Сравнение комиссий FBIIX и FSQIX

FBIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSQIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIIX и FSQIX

Дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FSQIX в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.18%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		1.93%2.15%1.93%1.62%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBIIX and FSQIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSQIX has higher volatility (5.52%) compared to FBIIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FBIIX dropped -13.79% vs FSQIX's -27.85%.

FSQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIIX и FSQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор