Сравнение FBDAX с MWIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).
FBDAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и MWIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDAX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | -0.59% | 7.17% | 2.00% | 6.00% | -14.70% | -0.59% | 7.39% | 9.78% | 0.08% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | -0.48% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.
FBDAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.77%
MWIGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDAX и MWIGX
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Доходность на риск
FBDAX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
FBDAX
MWIGX
Сравнение FBDAX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDAX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.24 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 8.14 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDAX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FBDAX и MWIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и MWIGX
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MWIGX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.12% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 3.39% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и MWIGX
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и MWIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDAX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -18.32% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.35% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | -18.32% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.73% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -4.54% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.65% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и MWIGX
Franklin Total Return Fund (FBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDAX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.26% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.04% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.48% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.91% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.78% | +0.28% |