PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBDAX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBDAX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBDAX и MWIGX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBDAX
Franklin Total Return Fund
-0.59%7.17%2.00%6.00%-14.70%-0.59%7.39%9.78%0.08%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, FBDAX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.


FBDAX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.81%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.77%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Total Return Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Сравнение комиссий FBDAX и MWIGX

FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.


Доходность на риск

FBDAX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBDAX
Ранг доходности на риск FBDAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDAX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBDAXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.38

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.07

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

8.14

-3.15

FBDAX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MWIGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDAX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBDAXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.70

+0.18

Корреляция

Корреляция между FBDAX и MWIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDAX и MWIGX

Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MWIGX в 3.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDAX
Franklin Total Return Fund
4.12%4.37%4.05%3.36%3.56%2.48%3.18%4.12%3.03%2.30%1.85%3.56%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBDAX и MWIGX

Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и MWIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FBDAXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-18.32%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.35%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-18.32%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.73%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.54%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.65%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDAX и MWIGX

Franklin Total Return Fund (FBDAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBDAXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.26%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.04%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.48%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

4.91%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.78%

+0.28%