PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDAX с BIBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDAX с BIBDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBDAX (Franklin Total Return Fund) and BIBDX (BlackRock Global Dividend Portfolio) are both mutual funds - FBDAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Franklin Templeton, while BIBDX is a Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FBDAX returned 1.75%/yr vs 9.22%/yr for BIBDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FBDAX charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for BIBDX.

Доходность

Сравнение доходности FBDAX и BIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Total Return Fund (FBDAX) и BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDAX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BIBDX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FBDAX уступали акциям BIBDX по среднегодовой доходности: 1.75% против 9.22% соответственно.

FBDAX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.96%
1 год
5.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.75%

BIBDX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.98%
1 год
23.47%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDAX и BIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDAX
Franklin Total Return Fund		0.57%7.17%2.00%6.00%-14.70%-0.59%7.39%9.78%-1.56%3.71%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		9.93%19.32%9.72%16.59%-13.72%17.70%6.91%22.80%-10.46%19.39%

Correlation

The correlation between FBDAX and BIBDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2008 г.

0.04

Over the past year, FBDAX and BIBDX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Total Return Fund

BlackRock Global Dividend Portfolio

Часто сравнивают с FBDAX:
FBDAX с ITOTFBDAX с FRDPXFBDAX с GUGAXFBDAX с EMOFBDAX с FKINXFBDAX с HOBIXFBDAX с ARINX
Часто сравнивают с BIBDX:
BIBDX с INAA.LBIBDX с ACWIBIBDX с DGRWBIBDX с SCHDBIBDX с VHYG.LBIBDX с VOOBIBDX с VFV.TO

Доходность на риск

FBDAX vs. BIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDAX
Ранг доходности на риск FBDAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIBDX
Ранг доходности на риск BIBDX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDAX c BIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDAXBIBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.95

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.75

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.27

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

9.71

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDAX vs. BIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BIBDX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDAX и BIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDAXBIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FBDAX и BIBDX

Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки BIBDX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и BIBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDAXBIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-41.81%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-10.38%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-15.07%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-24.44%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-33.15%

+13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.99%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-5.72%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.42%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDAX и BIBDX

Текущая волатильность для Franklin Total Return Fund (FBDAX) составляет 1.39%, в то время как у BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDAXBIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.95%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.94%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

12.07%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

14.53%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

15.19%

-10.10%

Сравнение комиссий FBDAX и BIBDX

FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BIBDX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDAX и BIBDX

Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BIBDX в 18.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		18.39%20.14%8.09%2.00%6.51%18.01%5.94%7.97%7.05%6.47%2.47%4.34%
FBDAX
Franklin Total Return Fund		4.53%4.37%4.05%3.36%3.56%2.48%3.18%4.12%3.03%2.30%1.85%3.56%

Часто задаваемые вопросы

FBDAX and BIBDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBDX has higher volatility (3.95%) compared to FBDAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, FBDAX dropped -20.02% vs BIBDX's -41.81%.

BIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDAX и BIBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор