Сравнение FAXGX с FVTKX
FAXGX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z) and FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAXGX returned 9.99%/yr vs 10.53%/yr for FVTKX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FAXGX charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FVTKX.
Доходность
Сравнение доходности FAXGX и FVTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAXGX показывает доходность 13.69%, а FVTKX немного выше – 13.86%.
FAXGX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
FVTKX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAXGX и FVTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAXGX Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z | 13.69% | 22.78% | 13.65% | 20.53% | -18.96% | 16.36% | 17.96% | 9.10% |
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | 24.13% | 14.37% | 20.86% | -18.11% | 16.79% | 18.59% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FAXGX and FVTKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between FAXGX and FVTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAXGX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск
FAXGX
FVTKX
Сравнение FAXGX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z (FAXGX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAXGX | FVTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.18 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 14.17 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAXGX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.77 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FAXGX и FVTKX
Максимальная просадка FAXGX за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке FVTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXGX и FVTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAXGX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -30.94% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.81% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -15.35% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -27.12% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.11% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.46% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.20% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAXGX и FVTKX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z (FAXGX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеют волатильность 4.19% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAXGX | FVTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.19% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.60% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 12.86% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.04% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.89% | +1.33% |
Сравнение комиссий FAXGX и FVTKX
FAXGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FVTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAXGX и FVTKX
Дивидендная доходность FAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FVTKX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAXGX Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z | 3.28% | 2.52% | 2.91% | 1.98% | 5.31% | 6.81% | 3.44% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
FVTKX Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 5.04% | 3.87% | 2.52% | 2.26% | 10.84% | 10.41% | 4.04% | 6.19% | 6.19% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FAXGX and FVTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVTKX has higher volatility (4.19%) compared to FAXGX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FAXGX dropped -31.34% vs FVTKX's -30.94%.
FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAXGX и FVTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор