PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATKX с AADVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATKX с AADVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FATKX (Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6) and AADVX (American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FATKX returned 6.13%/yr vs 9.04%/yr for AADVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FATKX charges 0.42%/yr vs 0.58%/yr for AADVX.

Доходность

Сравнение доходности FATKX и AADVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FATKX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у AADVX с доходностью 11.10%.

FATKX

1 день
0.32%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.96%
1 год
17.46%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

AADVX

1 день
0.14%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.10%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATKX и AADVX

2026 (YTD)20252024202320222021
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		7.25%15.14%11.68%13.16%-15.93%6.88%
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		11.10%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%

Correlation

The correlation between FATKX and AADVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between FATKX and AADVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Часто сравнивают с FATKX:
FATKX с FDTKXFATKX с ^GSPCFATKX с FIOFXFATKX с FBGRXFATKX с FCNTXFATKX с FFGZXFATKX с FCQTX
Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с BIGRXAADVX с LTFIXAADVX с PMTIXAADVX с BGEIXAADVX с BCHYXAADVX с TWCIX

Доходность на риск

FATKX vs. AADVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATKX
Ранг доходности на риск FATKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATKX c AADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATKXAADVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.37

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.28

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.01

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

13.18

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATKX vs. AADVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATKX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATKX и AADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATKXAADVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FATKX и AADVX

Максимальная просадка FATKX за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки AADVX в -26.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATKX и AADVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATKXAADVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-26.03%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-9.19%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.64%

-15.92%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-26.03%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.56%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.09%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FATKX и AADVX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) составляет 2.65%, в то время как у American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FATKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATKXAADVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.35%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

9.20%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

11.65%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

14.63%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

14.50%

-5.22%

Сравнение комиссий FATKX и AADVX

FATKX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AADVX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATKX и AADVX

Дивидендная доходность FATKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности AADVX в 3.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.35%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		7.90%7.70%8.73%2.94%10.06%12.30%6.93%6.79%7.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FATKX and AADVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AADVX has higher volatility (3.35%) compared to FATKX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FATKX dropped -22.44% vs AADVX's -26.03%.

FATKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATKX и AADVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор