Сравнение FASUX с MIY
FASUX (Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I) and MIY (BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, FASUX returned 4.00%/yr vs 9.08%/yr for MIY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FASUX charges 0.37%/yr vs 2.25%/yr for MIY.
Доходность
Сравнение доходности FASUX и MIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASUX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 5.75%.
FASUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам FASUX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FASUX Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I | 0.96% | 5.32% | 1.38% | 5.99% | 0.34% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.75% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -9.48% |
Correlation
The correlation between FASUX and MIY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between FASUX and MIY shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASUX vs. MIY — Ранг доходности на риск
FASUX
MIY
Сравнение FASUX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASUX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.30 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 4.11 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASUX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.12 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.37 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FASUX и MIY
Максимальная просадка FASUX за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASUX и MIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASUX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -42.19% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -10.08% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | -14.72% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.79% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -8.32% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.18% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASUX и MIY
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) составляет 0.91%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FASUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASUX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.99% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 10.33% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 11.66% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 11.66% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 11.95% | -8.45% |
Сравнение комиссий FASUX и MIY
FASUX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASUX и MIY
Дивидендная доходность FASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MIY в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASUX Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I | 3.07% | 3.06% | 3.06% | 2.57% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.39% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
FASUX and MIY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIY has higher volatility (1.99%) compared to FASUX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FASUX dropped -5.97% vs MIY's -42.19%.
FASUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASUX и MIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор