PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASUX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASUX с BATVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FASUX (Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, FASUX returned 4.00%/yr vs 2.47%/yr for BATVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FASUX charges 0.37%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.

Доходность

Сравнение доходности FASUX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASUX показывает доходность 0.96%, а BATVX немного выше – 0.97%.

FASUX

1 день
0.10%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.14%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASUX и BATVX

2026 (YTD)2025202420232022
FASUX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I		0.96%5.32%1.38%5.99%0.34%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%0.00%

Correlation

The correlation between FASUX and BATVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.23

The correlation between FASUX and BATVX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с FASUX:
FASUX с LSMSXFASUX с DFABXFASUX с FXAIXFASUX с FNILXFASUX с FSMUXFASUX с APUSXFASUX с ATOIX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX

Доходность на риск

FASUX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASUX
Ранг доходности на риск FASUX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASUX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASUX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASUXBATVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.57

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASUX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASUX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASUX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASUXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.38

-1.41

Просадки

Сравнение просадок FASUX и BATVX

Максимальная просадка FASUX за все время составила -5.97%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASUX и BATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.97%

-0.20%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

0.00%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.17%

-0.10%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.03%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.00%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FASUX и BATVX

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I (FASUX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FASUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.20%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.49%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

0.73%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.50%

0.64%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

0.63%

+2.87%

Сравнение комиссий FASUX и BATVX

FASUX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASUX и BATVX

Дивидендная доходность FASUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности BATVX в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%
FASUX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class I		3.07%3.06%3.06%2.57%1.14%

Часто задаваемые вопросы

FASUX and BATVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASUX has higher volatility (0.91%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, FASUX dropped -5.97% vs BATVX's -0.20%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASUX и BATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор