Сравнение FASE.L с CMB1.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - FASE.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FASE.L returned 8.64%/yr vs 21.25%/yr for CMB1.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASE.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и CMB1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.46%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
CMB1.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- 14.52%
- С начала года
- 16.46%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам FASE.L и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 16.46% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 15.32% |
Correlation
The correlation between FASE.L and CMB1.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between FASE.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
CMB1.L
Сравнение FASE.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.25 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 11.60 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и CMB1.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -56.05% | +43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -10.32% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -15.62% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -24.19% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -3.28% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -15.16% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.90% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и CMB1.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 3.84% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.72% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 15.20% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.98% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 20.03% | -7.08% |
Сравнение комиссий FASE.L и CMB1.L
FASE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и CMB1.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and CMB1.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.
FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for FASE.L and 0.33% for CMB1.L.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор