Сравнение FASA.L с SX5S.L
FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Invesco - FASA.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FASA.L returned 12.75%/yr vs 15.49%/yr for SX5S.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASA.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности FASA.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASA.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 7.67%.
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.67%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам FASA.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.67% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.54% | 0.95% |
Correlation
The correlation between FASA.L and SX5S.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between FASA.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASA.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
FASA.L
SX5S.L
Сравнение FASA.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASA.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.26 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASA.L и SX5S.L
Максимальная просадка FASA.L за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASA.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASA.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -32.54% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.43% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -13.85% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -3.19% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -5.45% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.46% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASA.L и SX5S.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) составляет 3.42%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FASA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASA.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.44% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 12.88% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 15.35% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.22% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.81% | -4.71% |
Сравнение комиссий FASA.L и SX5S.L
FASA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASA.L и SX5S.L
Ни FASA.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FASA.L and SX5S.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for FASA.L.
FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for FASA.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для FASA.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор