Сравнение FAOIX с RERGX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and RERGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOIX returned 7.40%/yr vs 9.21%/yr for RERGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.46%/yr for RERGX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и RERGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.21% соответственно.
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
RERGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам FAOIX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 12.33% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Correlation
The correlation between FAOIX and RERGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and RERGX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
FAOIX
RERGX
Сравнение FAOIX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOIX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.32 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.74 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOIX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.89 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и RERGX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и RERGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -37.30% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -12.52% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -15.62% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -37.30% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -37.30% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -9.21% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.31% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и RERGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.40% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 12.91% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 15.38% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.67% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.93% | -0.23% |
Сравнение комиссий FAOIX и RERGX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и RERGX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности RERGX в 12.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 12.42% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and RERGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RERGX has higher volatility (5.40%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs RERGX's -37.30%.
RERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и RERGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор