Сравнение FAOIX с FHLFX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAOIX returned 3.14%/yr vs 9.55%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
FHLFX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOIX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.20% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 10.85% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between FAOIX and FHLFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and FHLFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
FAOIX
FHLFX
Сравнение FAOIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOIX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.06 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.67 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и FHLFX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -33.58% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -11.37% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -13.62% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -29.36% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.71% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -6.03% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.04% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и FHLFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.14% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 13.10% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 15.51% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.10% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.63% | -1.33% |
Сравнение комиссий FAOIX и FHLFX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и FHLFX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FHLFX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and FHLFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHLFX has higher volatility (4.14%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор