PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAOAX с WEUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOAX с WEUSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and WEUSX (SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOAX returned 7.60%/yr vs 9.98%/yr for WEUSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.63%/yr for WEUSX.

Доходность

Сравнение доходности FAOAX и WEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund (WEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям WEUSX по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.98% соответственно.

FAOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.55%
3 года*
7.44%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.60%

WEUSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
8.26%
С начала года
12.47%
1 год
24.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOAX и WEUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		0.00%14.93%4.63%20.01%-24.61%18.90%14.71%27.39%-15.10%29.66%
WEUSX
SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund		12.47%29.41%7.19%16.95%-16.61%7.36%14.61%23.74%-16.01%29.52%

Correlation

The correlation between FAOAX and WEUSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FAOAX and WEUSX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund

Часто сравнивают с FAOAX:
FAOAX с FOCPXFAOAX с KGIIXFAOAX с FAOIXFAOAX с SIMYXFAOAX с IVFIXFAOAX с GSINXFAOAX с ANDIX
Часто сравнивают с WEUSX:
WEUSX с SEITXWEUSX с FAOCXWEUSX с FSOSXWEUSX с TIVFXWEUSX с FAERXWEUSX с KGIIXWEUSX с EPDIX

Доходность на риск

FAOAX vs. WEUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOAX
Ранг доходности на риск FAOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WEUSX
Ранг доходности на риск WEUSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEUSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEUSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEUSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEUSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEUSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOAX c WEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund (WEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAOAXWEUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.74

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.40

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.22

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.23

-8.99

FAOAX vs. WEUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOAX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа WEUSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOAX и WEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAOAX и WEUSX

Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что меньше максимальной просадки WEUSX в -67.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и WEUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOAXWEUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-67.47%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-11.11%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-14.22%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-39.17%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-39.17%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-0.89%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-22.92%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.98%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOAX и WEUSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund (WEUSX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOAXWEUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.04%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

11.96%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

14.16%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

19.41%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.79%

-1.50%

Сравнение комиссий FAOAX и WEUSX

FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WEUSX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOAX и WEUSX

Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности WEUSX в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		8.54%8.54%1.33%0.74%0.38%2.12%0.00%1.37%4.64%3.64%1.75%0.38%
WEUSX
SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund		11.14%12.53%4.12%2.99%5.00%23.87%1.68%2.48%5.75%2.27%2.00%2.62%

Часто задаваемые вопросы

FAOAX and WEUSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEUSX has higher volatility (4.04%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs WEUSX's -67.47%.

WEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOAX и WEUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор