Сравнение FAOAX с WEUSX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and WEUSX (SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOAX returned 7.17%/yr vs 10.05%/yr for WEUSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.63%/yr for WEUSX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и WEUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям WEUSX по среднегодовой доходности: 7.17% против 10.05% соответственно.
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
WEUSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам FAOAX и WEUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
WEUSX SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund | 12.69% | 29.41% | 7.19% | 16.95% | -16.61% | 7.36% | 14.61% | 23.74% | -16.01% | 29.52% |
Correlation
The correlation between FAOAX and WEUSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and WEUSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. WEUSX — Ранг доходности на риск
FAOAX
WEUSX
Сравнение FAOAX c WEUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund (WEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOAX | WEUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.48 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.39 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOAX | WEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.04 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и WEUSX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что меньше максимальной просадки WEUSX в -67.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и WEUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | WEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -67.47% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.11% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -14.22% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -39.17% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -39.17% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -0.70% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -23.05% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.93% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и WEUSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund (WEUSX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | WEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.02% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 10.93% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 13.51% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.29% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.97% | -1.29% |
Сравнение комиссий FAOAX и WEUSX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WEUSX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и WEUSX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности WEUSX в 11.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
WEUSX SEI Institutional Investments Trust World Equity Ex-US Fund | 11.12% | 12.53% | 4.12% | 2.99% | 5.00% | 23.87% | 1.68% | 2.48% | 5.75% | 2.27% | 2.00% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and WEUSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEUSX has higher volatility (4.02%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs WEUSX's -67.47%.
WEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и WEUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор