PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с LVPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALIX с LVPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) and LVPIX (ProFunds Large Cap Value ProFund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FALIX returned 14.12%/yr vs 9.68%/yr for LVPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FALIX charges 0.54%/yr vs 1.71%/yr for LVPIX.

Доходность

Сравнение доходности FALIX и LVPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции LVPIX по среднегодовой доходности: 14.12% против 9.68% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%

LVPIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.36%
1 год
19.75%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALIX и LVPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
LVPIX
ProFunds Large Cap Value ProFund		7.20%11.31%7.60%19.78%-6.86%22.81%-0.60%29.32%-10.35%12.88%

Correlation

The correlation between FALIX and LVPIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.93

Over the past year, the correlation between FALIX and LVPIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

ProFunds Large Cap Value ProFund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX
Часто сравнивают с LVPIX:
LVPIX с NQCRXLVPIX с FGIPXLVPIX с SWLVXLVPIX с ACIIXLVPIX с OTPIXLVPIX с VALAXLVPIX с BTCFX

Доходность на риск

FALIX vs. LVPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LVPIX
Ранг доходности на риск LVPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVPIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c LVPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXLVPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.09

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.92

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.20

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

12.10

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. LVPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVPIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и LVPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXLVPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FALIX и LVPIX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, примерно равная максимальной просадке LVPIX в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и LVPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALIXLVPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-62.54%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-6.39%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-19.80%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-19.80%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-37.21%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.20%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-9.71%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.69%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и LVPIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALIXLVPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.20%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

7.06%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

9.78%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.52%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

16.52%

+2.06%

Сравнение комиссий FALIX и LVPIX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии LVPIX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и LVPIX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности LVPIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
LVPIX
ProFunds Large Cap Value ProFund		4.11%4.40%0.00%0.00%0.17%0.67%0.00%0.00%3.93%0.64%0.22%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FALIX and LVPIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVPIX has higher volatility (2.20%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALIX dropped -62.37% vs LVPIX's -62.54%.

LVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALIX и LVPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор