Сравнение FAHY.L с WIGG.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - FAHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 2.67%/yr for WIGG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FAHY.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for WIGG.L.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и WIGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как WIGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WIGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у WIGG.L с доходностью 1.37%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
WIGG.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAHY.L и WIGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | 7.15% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.37% | 8.79% | 4.72% | 10.99% | -12.83% | 3.93% | 13.26% | 14.53% | -3.37% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and WIGG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. WIGG.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
WIGG.L
Сравнение FAHY.L c WIGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | WIGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.08 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.81 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.62 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и WIGG.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки WIGG.L в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и WIGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -23.43% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.43% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -4.44% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -17.34% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.23% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.58% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.81% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и WIGG.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.32% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.04% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.97% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 6.06% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 7.54% | +5.13% |
Сравнение комиссий FAHY.L и WIGG.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WIGG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и WIGG.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности WIGG.L в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.94% | 5.58% | 5.75% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and WIGG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for WIGG.L.
FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.L and 0.55% for WIGG.L.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и WIGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор