Сравнение FAHY.L с SDHY.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) are both High Yield Bonds funds - FAHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 5.84%/yr for SDHY.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и SDHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 2.35%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
SDHY.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам FAHY.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | 0.08% | -0.79% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 2.35% | 1.14% | 8.36% | 3.31% | 8.23% | 4.40% | 1.01% | 5.44% | 6.21% | -4.75% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and SDHY.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between FAHY.L and SDHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
SDHY.L
Сравнение FAHY.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.21 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.87 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и SDHY.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и SDHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -13.12% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.94% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -8.65% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -11.99% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.11% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.07% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.27% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и SDHY.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) составляет 1.46%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.98% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.77% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 6.25% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.31% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 9.85% | +2.82% |
Сравнение комиссий FAHY.L и SDHY.L
И FAHY.L, и SDHY.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и SDHY.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности SDHY.L в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.32% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and SDHY.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAHY.L and SDHY.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и SDHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор