Сравнение FAGB.L с SGLP.L
FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - FAGB.L is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGB.L returned 1.50%/yr vs 17.67%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FAGB.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGB.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGB.L показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.88%.
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам FAGB.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -15.12% | 5.18% | 6.43% | 10.50% | -7.23% | 0.20% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.88% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | -2.36% |
Correlation
The correlation between FAGB.L and SGLP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | -0.01 |
The correlation between FAGB.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGB.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
FAGB.L
SGLP.L
Сравнение FAGB.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGB.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 1.95 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGB.L и SGLP.L
Максимальная просадка FAGB.L за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGB.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -63.75% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -24.87% | +20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -24.87% | +19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -24.87% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -24.73% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -31.66% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 10.09% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGB.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) составляет 1.19%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FAGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 6.47% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 21.08% | -17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 24.32% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 21.88% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 18.28% | -9.75% |
Сравнение комиссий FAGB.L и SGLP.L
FAGB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGB.L и SGLP.L
Ни FAGB.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGB.L and SGLP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for FAGB.L.
FAGB.L is categorized as High Yield Bonds, while SGLP.L is Gold. FAGB.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.50% for FAGB.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGB.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор