Сравнение FAGB.L с QUID.L
FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - FAGB.L is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FAGB.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, FAGB.L returned 1.50%/yr vs 3.26%/yr for QUID.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FAGB.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGB.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAGB.L торгуется в GBp, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAGB.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у QUID.L с доходностью 2.08%.
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам FAGB.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -15.12% | 5.18% | 6.43% | 10.50% | -7.23% | 0.20% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.26% | 0.12% |
Correlation
The correlation between FAGB.L and QUID.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGB.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
FAGB.L
QUID.L
Сравнение FAGB.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGB.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.71 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 9.44 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 75.59 | -71.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGB.L и QUID.L
Максимальная просадка FAGB.L за все время составила -30.30%, что больше максимальной просадки QUID.L в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGB.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGB.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -2.47% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -0.45% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -0.45% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -2.47% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.02% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -0.21% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.06% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGB.L и QUID.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGB.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.17% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 0.64% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 0.73% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 0.74% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 0.62% | +7.91% |
Сравнение комиссий FAGB.L и QUID.L
FAGB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGB.L и QUID.L
FAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FAGB.L and QUID.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for FAGB.L.
FAGB.L is categorized as High Yield Bonds, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for FAGB.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGB.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор