Сравнение FAGB.L с MINT.L
FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FAGB.L is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FAGB.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, FAGB.L returned 1.50%/yr vs 3.96%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FAGB.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGB.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAGB.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAGB.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам FAGB.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -15.12% | 5.18% | 6.43% | 10.50% | -7.23% | 0.20% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -1.71% |
Correlation
The correlation between FAGB.L and MINT.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | -0.23 |
The correlation between FAGB.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.29 (5 years) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGB.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
FAGB.L
MINT.L
Сравнение FAGB.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGB.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 2.31 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGB.L и MINT.L
Максимальная просадка FAGB.L за все время составила -30.30%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGB.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGB.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -15.69% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -5.03% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -9.68% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -15.65% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -4.05% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.12% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.83% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGB.L и MINT.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FAGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGB.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.69% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 5.09% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 6.60% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 8.43% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 8.71% | -0.18% |
Сравнение комиссий FAGB.L и MINT.L
FAGB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGB.L и MINT.L
FAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
FAGB.L and MINT.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FAGB.L.
FAGB.L is categorized as High Yield Bonds, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for FAGB.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGB.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор